MT4口座開設特集

MT4とドローダウン

MT4などでシステムトレードをしていると、「ドローダウンにハマった!」とか「ドローダウンを食らった!」などという言葉を耳にすることがあります。このドローダウンとは、FXだけでなく、投資をする上でとても重要な言葉なのです。ドローダウンについて以下に解説します。

まず、「ドローダウン」の意味ですが、「一定期間における、資金の減少量もしくは資金の減少率」のことを指します。ドローダウンは、「●●円、●●%」と表現されます。また、資金が減少している状況をドローダウンといって表現することもあります。例えば、10万円の資金があり、5万円勝って15万円になり、その後、連敗して11万円になったとします。この時のドローダウンは、4万円です。

システムトレードを検証するときに、ドローダウンのなかでも重要になってくるのが、「最大ドローダウン」です。最大ドローダウンとは、検証期間中で最も減少したときの資金減少量を指します。MT4では、バックテスト機能により、最大ドローダウンを確認することができます。テスター画面の最下部にある「レポート」タブで、「最大ドローダウン(Maximal drawdown)」という項目があります。この値は、一回の取引で発生した最大損失額です。ちなみに、「レポート」タブでは、「最大ドローダウン(Maximal drawdown)」にくわえて、「利益率(Profit factor)」、「トレード回数(Total trades)」も確認できます。バックテストの検証には、これらの3項目が大切になります。

それでは、最大ドローダウンを知ることで、何が分かるのでしょうか。それは、必要な資金額です。例えば、利用しているシステムの最大ドローダウンが700ドルであれば、「700ドル+証拠金」の資金が必要になることが分かります。ただし、バックテストにより検証した最大ドローダウンは、あくまで理論的な値であることに注意しなければなりません。一般的に、実際の相場で運用する場合は、その2倍程度を見込む必要があると言われています。先の例であれば、「1400ドル+証拠金」の資金を準備することになります。

また、バックテストによる検証期間は、長ければ長いほど、精度が高くなります。過去の相場データは「MT4の上部メニュー[ツール]→[History Center]」からダウンロードできます。(使用環境により画面遷移は異なる恐れがあります。)さらに、異なる通貨ペアでバックテストを実行するのも、有効な検証方法と言えるでしょう。

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